Bài 1: Moving Average là gì? Cách sử dụng Moving Average để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả

Lớp học giao dịch Forex - ngoại hối miễn phí level 2

Moving Average là gì? Tại sao Moving Average là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới? Công thức cấu tạo và ý nghĩa của Moving Average là gì? Những cách sử dụng Moving Average hiệu quả trong giao dịch Forex? …
Những câu hỏi trên sẽ được chúng tôi giải đáp trong bài học này.

Bắt đầu nhé!

1. Moving Average là gì?

Moving Average (viết tắt MA) hay Đường trung bình động là chỉ báo kỹ thuật (indicator) được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối.

Moving Average là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong N chu kỳ, với N được chọn trước tùy ý.

Ví dụ đường Moving Average 10 (MA 10) trên biểu đồ D1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 10 ngày gần nhất.

Hay đường Moving Average 15 (MA 15) trên biểu đồ H1 là đường nối tất cả những giá đóng cửa trung bình trong 15 giờ gần nhất.

Đường Moving Average là một cách “làm dịu” những biến động giá phức tạp trở nên mượt mà hơn để giúp bạn quan sát tốt hơn xu hướng hiện tại của thị trường.

Đường Moving Average 10 trên biểu đồ D1 sẽ trông như thế này:

đường trung bình động MA audusd d1

Moving Average là chỉ báo (indicator) cơ bản nhất nhưng lại là quan trọng nhất. Lý thuyết của nó là tiền đề cho rất nhiều các chỉ báo khác được sinh ra và ứng dụng trong giao dịch thị trường Forex.

Đường Moving Average có thể sử dụng để xác định xu hướng thị trường hoặc có thể dùng để xác định các điểm giao dịch.

Đường Moving Average thực sự đơn giản từ trong khái niệm cũng như trong cách sử dụng nó… về mặt lý thuyết. Còn thực tế đương nhiên bạn sẽ phải dùng đúng mới có hiệu quả, đó là điều chúng tôi sẽ giúp bạn.

2. Chu kỳ của Moving Average

Như đã nói, đường Moving Average làm “mượt” đường giá hơn trên biểu đồ. Mức độ “mượt” phụ thuộc vào thông số chu kỳ (period) của đường Moving Average.

  • Chu kỳ càng nhỏ thì đường Moving Average càng bám sát giá và nhạy cảm với giá.
  • Chu kỳ càng lớn thì đường Moving Average càng mượt, ít biến động so với giá hơn.

Hãy xem ví dụ:

so sánh đường trung bình động MA 10 và MA 20

Quan sát biểu đồ, bạn sẽ dễ thấy đường MA 10 phản ứng với giá nhạy bén hơn, có những đường cua “gắt” hơn, trong khi đường MA 20 thì “mượt mà” và hơn.

Chu kỳ thời gian càng ngắn, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng ít, điều đó có nghĩa là đường Moving Average càng ở sát giá hiện tại.

Nếu chu kỳ thời gian quá ngắn có thể làm giảm tính hữu dụng của đường Moving Average trong việc xác định xu hướng chung.

Chu kỳ thời gian càng dài, số lượng các giá đóng cửa được đưa vào tính toán trung bình càng nhiều, điều đó có nghĩa là đường Moving Average không chịu nhiều sự ảnh hưởng từ những điểm giá đơn lẻ.

Nếu chu kỳ thời gian quá dài, đường Moving Average có thể trở nên quá “mượt mà” và bạn không thể phát hiện bất kỳ xu hướng nào!

Có 2 dạng đường Moving Average chính, đó là SMA và EMA.

Vậy SMA và EMA là gì? Công thức tính toán SMA và EMA là gì? SMA và EMA có gì giống và khác nhau? Cách áp dụng SMA và EMA vào giao dịch Forex? …

Đầu tiên, chúng ta đến với …

3. SMA – Simple Moving Average

3.1. SMA là gì?

SMA là viết tắt của Simple Moving Average, có nghĩa là đường trung bình động đơn giản.

Rất đơn giản!

SMA là loại đường trung bình động đơn giản nhất sử dụng trong phân tích và giao dịch Forex.

3.2. So sánh các đường SMA khác nhau trên cùng biểu đồ

Dưới đây là ví dụ về cách di chuyển của các đường SMA khác nhau, cụ thể là SMA 10, SMA 30 và SMA 100:

ví dụ sma là gì

Ở biểu đồ phía trên, chúng tôi đã vẽ 3 đường SMA khác nhau trong khung D1 (khung 1 ngày) của cặp tiền EURUSD.

  • SMA 100 rất “mượt mà”, cách đường giá rất xa và dường như không ảnh hưởng đến biến động nhỏ của giá.
  • SMA 30 gần giá hơn SMA 100, có chuyển động theo từng nhịp biến động của giá.
  • SMA 10 ôm rất sát giá, thể hiện cả những biến động nhỏ của giá.

Như bạn có thể thấy, SMA có chu kỳ càng lớn càng chậm hơn so với giá.

Cụ thể, đường SMA 100 xa nhất so với giá, tiếp đến là đường SMA 30 và sát nhất là SMA 10.

Sở dĩ như vậy là bởi SMA 100 sử dụng giá đóng cửa của 100 phiên gần nhất cộng lại với nhau rồi chia cho 100. Càng sử dụng nhiều phiên cho đường SMA, giá càng phản ứng chậm hơn so với chuyển động giá.

3.3. Công thức tính SMA là gì?

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất.

Giờ nhìn vào công thức tính toán của SMA bạn đã biết lý do tại sao MA nói chung hay SMA và EMA nói riêng đều là chỉ báo trễ rồi chứ?

Đúng vậy! Giá trị SMA hiện tại được tính toán bằng các giá đóng cửa trong quá khứ.

Để hiểu công thức, chúng ta đến với ví dụ:

Ngày thứ 9 trở về trước không tính được SMA 10 vì thiếu dữ liệu của 10 ngày.

Ngày thứ 10 trở đi. SMA 10 của ngày thứ X sẽ là trung bình cộng 10 giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất (bao gồm giá đóng cửa ngày thứ X):

  • Ngày 10: SMA 10 = (P1 + P2 + P3 + … + P10)/10 = 1342
  • Ngày 11: SMA 10 = (P2 + P3 + P4 + … + P11)/10 = 1338
  • Ngày 12: SMA 10 = (P3 + P4 + P5 + … + P12)/10 = 1335,1
  • Ngày 13: SMA 10 = (P4 + P5 + P6 + … + P13)/10 = 1330,6
  • Ngày 14: SMA 10 = (P5 + P6 + P7 + … + P14)/10 = 1326,1
  • Ngày 15: SMA 10 = (P6 + P7 + P8 + … + P15)/10 = 1320,9

Bạn vẽ 1 đường nối qua các kết quả trên sẽ được đường trung bình động đơn giản SMA 10.

Khi sử dụng SMA trong thực tế, máy tính sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ cho bạn. Bạn không cần lập bảng excel như khi chúng tôi đang hướng dẫn bạn.

Chúng tôi muốn bạn biết công thức tính để bạn có thể hiểu bản chất của đường SMA. Đến lúc nào đó, nếu cần điều chỉnh chiến lược với SMA, bạn sẽ biết nên làm thế nào.

3.4. Ý nghĩa của SMA là gì?

Trở lại dữ liệu của ví dụ trên, ta có biểu đồ sau:

Bạn hãy quan sát thật kỹ biểu đồ trên và tự đưa ra kết luận cho câu hỏi Ý NGHĨA THỰC SỰ CỦA SMA LÀ GÌ?

Quan sát 1: Giá đóng cửa luôn thấp hơn giá SMA 10.

Quan sát 2: Khoảng cách giữa SMA 10 và giá đóng cửa có xu hướng lớn dần theo thời gian, mặc cho ngày thứ 12 khoảng cách này bị “bóp” lại một chút.

Từ 2 quan sát trên, tôi rút ra kết luận rằng: Giá đang có xu hướng giảm mạnh!

Hay khái quát hơn SMA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG CỦA GIÁ HIỆN TẠI!

4. EMA – Exponential Moving Average

4.1. EMA là gì?

EMA là gì? EMA là viết tắt của Exponential Moving Average, có nghĩa là “Trung bình động lũy thừa”.

EMA là loại đường trung bình động có cấu tạo phức tạp hơn SMA một chút và cũng được sử dụng rất nhiều trong phân tích và giao dịch Forex.

4.2. Công thức tính EMA là gì?

EMA = P(today)*K + EMA(yesterday)*(1-K) trong đó K = 2/(N+1)

Cùng là đường trung bình động nhưng EMA có công thức tính toán phức tạp hơn SMA rất nhiều.

Để dễ hiểu nhất, chúng ta quay lại với ví dụ số liệu tính công thức SMA:

Lưu ý: Giá trị EMA đầu tiên (ngày thứ 10) được lấy theo giá trị SMA để tính các giá trị EMA các ngày tiếp theo.

Với việc chọn chu kỳ N = 10, K = 2/(N+1) là cố định ~ 0,1818

Ta có công thức tính EMA từ ngày 11 trở đi:

  • Ngày 11: EMA 10 = P11*K + EMA(ngày 10)*(1-K)
  • Ngày 12: EMA 10 = P12*K + EMA(ngày 11)*(1-K)
  • Ngày 13: EMA 10 = P13*K + EMA(ngày 12)*(1-K)
  • Ngày 14: EMA 10 = P14*K + EMA(ngày 13)*(1-K)
  • Ngày 15: EMA 10 = P15*K + EMA(ngày 14)*(1-K)

Cũng như SMA, khi sử dụng EMA trong thực tế, máy tính sẽ tự động tính toán và thể hiện trên biểu đồ cho bạn.

Từ bảng tính, bạn vẽ 1 đường nối qua các kết quả trên sẽ được đường trung bình lũy thừa EMA 10.

4.3. Ý nghĩa của EMA là gì?

Chúng ta sẽ thể hiện đường EMA 10 trong ví dụ trên vào biểu đồ:

Quan sát 1: Giá đóng cửa luôn thấp hơn giá EMA 10.

Quan sát 2: Khoảng cách giữa EMA 10 và giá đóng cửa có xu hướng lớn dần theo thời gian, mặc cho ngày thứ 12 khoảng cách này bị “bóp” lại một chút.

Từ 2 quan sát trên, tôi rút ra kết luận rằng: Giá đang có xu hướng giảm mạnh!

Hay khái quát hơn EMA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG CỦA GIÁ HIỆN TẠI!

Tóm lại SMA và EMA đều có thể dùng để xác định xu hướng hiện tại của giá.

Trước khi đưa ra được kết luận gì, chúng ta quay trở lại ví dụ đã dùng để tính SMA và EMA một lần nữa

5. So sánh SMA và EMA, cái nào tốt hơn?

5.1. So sánh SMA và EMA

Bảng ví dụ thống kê kết quả SMA 10 và EMA 10

Biểu đồ ví dụ thể hiện đồng thời SMA 10 và EMA 10

so sánh sma và ema

Biểu đồ thực tế thể hiện đồng thời SMA và EMA

Chúng ta hãy xem biểu đồ USD/JPY khung D1 thể hiện cả 2 đường SMA 20 và EMA 20.

Biểu đồ thực so sánh SMA và EMA

Từ ví dụ mẫu và ví dụ thực tế so sánh 2 đường trung bình động SMA và EMA, ta có thể đưa ra một số kết luận:

5.2. SMA tốt hơn hay EMA tốt hơn?

Sorry. Không có cái nào tốt hơn cái nào!

Câu trả lời có vẻ sẽ khiến bạn thất vọng. Nhưng nó thực sự tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn.

Với đường trung bình động đơn giản SMA

Khi bạn muốn một đường trung bình chuyển động mượt mà hơn và phản ứng chậm hơn với hành động giá, thì SMA là lựa chọn của bạn.

SMA phản ứng chậm với hành động giá, nên nó có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều tình huống đảo chiều giả.

Nhược điểm của SMA là bạn có thể bỏ lỡ một cơ hội với mức giá tốt chỉ vì SMA báo hiệu xu hướng quá chậm. Đến lúc SMA báo hiệu xu hướng rõ ràng thì giá lại đang ở nửa cuối của xu hướng rồi.

Với đường trung bình động lũy thừa EMA

Khi bạn muốn một đường trung bình động sẽ phản ứng nhanh với hành động giá, thì EMA là lựa chọn đúng đắn.

EMA có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng sớm, điều này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Vì bạn có thể phát hiện điểm bắt đầu của xu hướng sớm hơn, mua ở điểm thấp hơn cũng như bán ở điểm cao hơn nhờ EMA.

Nói đi cũng phải nói lại. Nhược điểm của việc sử dụng EMA là bạn có thể nhảy vào thị trường vì một tín hiệu giả.

Bởi vì đường EMA phản ứng rất nhanh với giá, bạn có thể nhầm lẫn giữa việc giá đang bắt đầu một xu hướng mới với việc giá chỉ tăng/giảm điều chỉnh rồi tiếp tục xu hướng cũ.

6. Cách giao dịch với Moving Average

6.1. Sử dụng MA như hỗ trợ và kháng cự

Bạn đã biết về hỗ trợ và kháng cự của giá (đường ngang) hay của trendline/kênh giá (đường chéo).

Ngay bây giờ bạn sẽ biết đường trung bình động MA cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Một số nơi chúng được gọi là hỗ trợ và kháng cự ĐỘNG vì đường MA luôn di chuyển theo đường giá.

Dù sao tên gọi cũng không quan trọng bằng ý nghĩa và cách sử dụng chúng hiệu quả.

Hãy cùng làm rõ hơn.

#1. Sử dụng 1 đường MA như hỗ trợ và kháng cự

Chúng tôi gọi nó là động vì nó không giống như hỗ trợ và kháng cự đã học, nó thay đổi liên tục tùy thuộc vào hành động giá.

Có rất nhiều nhà giao dịch Forex xem các đường trung bình động này là hỗ trợ hoặc kháng cự chính trong giao dịch. 

Họ sẽ MUA khi giá giảm xuống chạm đường trung bình động, và ngược lại BÁN khi giá tăng lên chạm vào đường trung bình động.

Ví dụ SMA 20 với cặp GBP/NZD khung D1:

Bạn sẽ thấy trong xu hướng lên của GBP/NZD trên hình, mỗi lần giá điều chỉnh về chạm về SMA 20 lập tức BẬT LÊN. SMA 20 trong ví dụ thực sự là một đường hỗ trợ động rất tốt.

Tuy nhiên không phải lúc nào đường trung bình động cũng tốt như vậy. Hầu hết giá sẽ xuyên qua đường MA rồi quay trở lại hoặc có thể tiếp diễn xu hướng ngay khi gần chạm tới đường MA.

Chính vì vậy có nhiều trader sử dụng kết hợp 2 đường MA để làm vùng hỗ trợ và kháng cự động.

#2. Sử dụng 2 đường MA làm khu vực hỗ trợ và kháng cự

Hãy xem ví dụ cặp USD/CHF khung D1 với vùng hỗ trợ là khu vực giữa SMA 10 và SMA 20:

Trong xu hướng lên của USD/CHF, mỗi lần thị trường giảm điều chỉnh tới khu vực tạo thành bởi SMA 10 và SMA 20 thì giá sẽ bật lên để tiếp tục xu hướng tăng.

6.2. Sử dụng 2 đường MA cắt nhau

#1: Sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường SMA

Chắc bạn đang nghĩ “có sự nhầm lẫn” phải không?

Bạn có nhớ công thức tính của SMA không?

Công thức đó là:

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

Vậy nếu chu kỳ N = 1, ta có SMA = giá đóng cửa hiện tại. Hay nói cách khác SMA 1 chính là đường giá trên biểu đồ đường (Line chart).

Vậy sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường SMA khác cũng chính là sự giao nhau giữa 2 đường SMA, chỉ có điều một trong hai là SMA 1 mà thôi!

Thông thường, đường SMA phổ biến có chu kỳ là 7, 10, 14, 20, 50, 100 và 200.

Để sử dụng đường SMA xác định xu hướng của giá và áp dụng trực tiếp trong giao dịch, chúng tôi đề xuất bạn tập trung vào SMA 10 và SMA 20.

Lưu ý: Việc sử dụng đường MA nào là phụ thuộc kinh nghiệm và nhận định cá nhân. Trong quá trình rèn luyện bạn hãy test thử xem liệu mình “hợp” với đường MA nào.

Có 2 cách sử dụng sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường MA.

  • Dùng biểu đồ đường (Line chart)
  • Dùng biểu đồ nến (Candlestick chart)

Dùng biểu đồ đường (Line chart)

Chúng ta đi thẳng vào hình ảnh minh họa:

Đường màu đen chính là đường giá, cũng chính là SMA 1

Đường đỏ là SMA 10

Cách xác định xu hướng:

  • Nếu giá cắt SMA 10 từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Ngược lại, nếu giá cắt SMA 10 từ trên xuống, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

  • Nếu giá cắt SMA 10 từ dưới lên, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi giá cắt xuống SMA 10.
  • Ngược lại, nếu giá cắt SMA 10 từ trên xuống, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi giá cắt lên SMA 10.

Dùng biểu đồ nến (Candlestick chart)

Cách xác định xu hướng:

  • Nếu giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Ngược lại, nếu giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

  • Nếu giá cắt qua và đóng cửa trên đường SMA 10, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới SMA 10.
  • Ngược lại, nếu giá cắt qua và đóng cửa dưới đường SMA 10, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi giá đóng cửa trên SMA 10.

Giao dịch sử dụng sự giao nhau giữa đường giá và 1 đường MA tức là xem xét vị trí tương đối của giá (đóng cửa) và đường SMA (ở đây chúng ta lấy ví dụ SMA 10) để xác định xu hướng của giá, từ đó đưa ra cách giao dịch theo xu hướng đã xác định.

Ưu điểm: Có những điểm vào lệnh sớm, giúp bạn vào được những lệnh ở đầu xu hướng. 

Nhược điểm: Nếu bạn quan sát kỹ các điểm vào lệnh (tại các điểm giao cắt giữa giá vào SMA 10) trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều điểm vào lệnh quá sớm (thị trường tạo tín hiệu đảo chiều giả) và bạn sẽ chịu thua lỗ khi vào những lệnh đó.

Vậy chúng ta qua cách 2 để xem có gì lợi và hại hơn cách 1.

#2: Sự giao nhau giữa 2 đường SMA

Hình ảnh ví dụ SMA 10 và SMA 20:

Cách xác định xu hướng:

  • Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm.

Cách giao dịch:

  • Nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ dưới lên, đặt lệnh BUY. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt xuống SMA 20.
  • Ngược lại, nếu SMA 10 cắt SMA 20 từ trên xuống, đặt lệnh SELL. Thoát lệnh khi SMA 10 cắt lên SMA 20.

Ưu điểm: Tại những điểm giao cắt (bạn có thể đánh dấu lên biểu đồ để dễ quan sát) giữa SMA 10 và SMA 20, xu hướng có tỷ lệ đảo chiều cao chứ không có nhiều tín hiệu đảo chiều giả như cách 1. Từ đó giúp việc giao dịch theo xu hướng được chắc chắn hơn.

Nhược điểm: Những điểm giao cắt giữa SMA 10 và SMA 20 xảy ra khá chậm, tức là xu hướng đã đảo chiều và đi được 1 đoạn tương đối thì sự giao cắt mới xảy ra. Từ đó bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh hoặc vào lệnh ở nửa cuối của xu hướng.

6.3. Sử dụng kết hợp đường MA và Fibonacci Retracement

Nếu bạn đã biết về công cụ Fibonacci Retracement thì chắc hẳn bạn cũng biết nó sử dụng để tìm điểm vào lệnh khi thị trường điều chỉnh, từ đó tối ưu điểm vào của giá.

NHƯNG làm cách nào để biết thị trường đang điều chỉnh để áp dụng Fibonacci Retracement? Có thể thị trường không phải đang điều chỉnh mà là đảo chiều luôn thì sao?

Đây là câu hỏi rất lớn mà bạn nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời.

Bạn phải luôn nhớ Fibonacci chỉ hiệu quả khi bạn đã xác định được xu hướng chính của thị trường.

Trong mọi hệ thống giao dịch, 2 yếu tố không thể thiếu là XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG CHÍNH và XÁC ĐỊNH ĐIỂM VÀO LỆNH.

Vậy chúng ta tận dụng ưu điểm của cách giao dịch mục 6.2: sử dụng SMA 10 giao với SMA 20 để xác định xu hướng.

Đồng thời khắc phục nhược điểm: tìm điểm vào lệnh bằng Fibonacci Retracement để không bị vào lệnh “đuổi” khi giá đã chạy cách đỉnh/đáy 1 đoạn khá xa.

Tóm lại cách giao dịch 3 sẽ là:

  • Bước 1: Chờ xu hướng được xác nhận rõ ràng bằng việc chờ đợi đường SMA 10 cắt đường SMA 20.
  • Bước 2: Dùng công cụ Fibonacci Retracement để vào lệnh tại các mốc điều chỉnh chính là 38.2, 50 và 61.8.

Thực ra cách 3 này chỉ đơn giản về phần thực hành thôi, còn ý nghĩa tại sao cách giao dịch này lại hiệu quả thì không hề đơn giản như đã trình bày ở trên.

1
Hãy để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Mới nhất Cũ nhất Bình chọn nhiều nhất
Thông báo
Quang Trung
Độc giả
Quang Trung

thật sự cảm ơn admin mang tới những kiến thức có ích cho tôi